Simulación Institucional · Renta Fija

La primera plataforma de simulación de portafolios de renta fija en tiempo real diseñada para formar a la próxima generación de gestores en América Latina. Sin casos de estudio congelados en el tiempo: mercados que se mueven, decisiones que pesan, y el vértigo real de gestionar riesgo antes de que alguien más lo haga por ti.

Solicitar Demo Conocer más
Explorar
5
Regímenes de mercado
14
Clases de activos
24
Meses de horizonte
Paths únicos por sesión

Decisiones de
inversión reales
en entornos simulados

ICARUS replica con precisión cuantitativa los mercados de renta fija institucional. Los equipos compiten como gestores de portafolio bajo presión de mercado real — tasas, spreads, shocks macro — mientras el profesor controla el escenario desde un panel dedicado.

Powered by G2++ · Black-Litterman · Monte Carlo
⚡
Simulación en tiempo real
Motor G2++ calibrado desde datos históricos del Tesoro US. Cada sesión genera un path único e irrepetible.
◈
Black-Litterman integrado
Los estudiantes expresan views sobre tasas y spreads. El optimizador incorpora sus convicciones con rigor matemático.
◎
Atribución de retorno
Descomposición carry / duration / spread / residual en tiempo real. El alfa queda auditado.
// ICARUS · session_engine v3.1
▸ Iniciando simulación Monte Carlo
regime = hiking
n_paths = 500
horizon = 24 meses
model = G2++ calibrated
✓ Rate simulation complete (500 paths)
✓ Spread simulation complete (OU + jumps)
✓ Real asset paths generated (GBM)
▸ Generating session documents...
✓ Briefing generated (regime: hiking)
✓ Semester reports ready (M6, M12, M18)
▸ Session ready
join_code = HKG_9X2T
▸ Waiting for teams...

"Nunca te arrepientas de tu caída, Ícaro del vuelo sin miedo —
la mayor tragedia de todas no es fallar,
es no haber sentido nunca la luz que quema."

— ICARUS

La educación financiera tradicional protege a sus estudiantes del fracaso: casos cerrados, respuestas correctas conocidas de antemano. Nosotros creemos que ahí, precisamente, se pierde el aprendizaje. En ICARUS un equipo construye su portafolio, lo ve moverse con el mercado, se equivoca de tasa o de spread, y tiene que entender por qué — con todas las alas puestas, antes de que el riesgo sea con capital de un cliente real.

Cómo funciona

Tres roles, una misma sesión. El profesor diseña el escenario. Los equipos compiten. El mercado habla.

01
El profesor configura
Selecciona régimen de mercado, horizonte y parámetros de simulación. ICARUS genera automáticamente un briefing institucional único para esa sesión.
Profesor
02
Los equipos toman posición
Cada equipo lee el briefing, define sus views sobre tasas y spreads, y construye su portafolio con el optimizador Black-Litterman integrado.
Estudiantes
03
El mercado evoluciona
Durante 24 meses simulados, los precios se mueven en tiempo real. Las noticias se generan desde el path real. Los mejores portafolios generan alfa consistente.
Todos
04
Ventanas de rebalanceo
En los meses 6, 12 y 18, los equipos reciben un informe semestral con dos escenarios. Deben identificar cuál es consistente con la realidad y rebalancear en consecuencia.
Estudiantes
05
Atribución y análisis
Al cierre, cada equipo ve su alfa descompuesto en carry, duration, spread y residual. El profesor puede comparar todas las estrategias y revelar el escenario correcto.
Todos
06
Sesiones ilimitadas
Cada sesión genera un path único. El mismo régimen nunca produce el mismo resultado. Los estudiantes no pueden memorizar el mercado — tienen que entenderlo.
Profesor

El equipo

Tres practitioners detrás del diseño cuantitativo del juego — profesionales que han gestionado portafolios institucionales y entienden, de primera mano, qué le falta a la formación financiera tradicional.

CL
Christian León
CEO · Estrategia Comercial
Líder del equipo de riesgos y políticas de inversión del BCRP. Creador de ICARUS. Responsable de la ruta comercial, estratégica y la expansión de productos.
IC
Isait Coasaca
Quant · Modelamiento
Especialista en derivados, FX y rates. Responsable del motor de simulación cuantitativa, la calibración de modelos de tasas y el diseño matemático del juego.
GT
Gabriel Tapia
Quant · Arquitectura & Riesgos
Responsable del backbone del código, con foco en el motor de medición de riesgos. Diseño cuantitativo, mecánicas del juego y experiencia de usuario.

Solicita una reunión

¿Diriges un programa universitario, una función de capacitación en un fondo o SAB, o formas practitioners dentro de tu institución? Agenda una conversación con el equipo. Te mostramos ICARUS en acción con un caso real de tu institución.

Disponibilidad
Lunes a viernes · 9:00 – 18:00 EST
Tiempo de respuesta
Menos de 24 horas